Широкие плоскостные диагональные спреды SPX
Я всегда хотел иметь механизм, который сканирует рынок в поисках конкретных диагоналей SPX и уведомляет меня при обнаружении интересной конфигурации. Поэтому я разработал алгоритм оповещения в сканере, чтобы не приходилось каждый день тщательно проверять рынки на наличие подходящих вариантов.
Настройки сканирования
Чтобы найти широкие плоскостные диагональные спреды SPX, мне нужно задать определенные параметры. Вот основные настройки:
Тикер: «SPX», поскольку я ищу диагонали по индексу S&P 500. Опция: «пут» — это означает, что я интересуюсь только диагональными спредами с покупкой путовыми опционами.
Цена: от 0 до 500 долларов США. Я ищу только дебетовые диагонали, поскольку кредитные варианты имеют разные направленные ставки.
Срок действия: не более 30 дней. Это означает, что я ищу диагонали с максимальным сроком до истечения срока действия в 30 дней.
Дельта передней ноги: от 20% до 45%. Этот параметр определяет расстояние между дельтой передней и задней ног. Это должно быть близко к рынку, но не совсем на уровне рынка (ATM), поскольку тогда бы у меня была положительная дельта.
Дельта: от -100% до 0%.Этот параметр определяет общую дельту позиции. В этом сканировании я ищу только отрицательную общую дельту, чтобы при падении рынка диагональ начал зарабатывать деньги.
Результаты сканирования
После настройки этих параметров в сканере я получил один результат — широкую плоскостную диагональный спред SPX с потенциальным соотношением выигрыша к риску (R/R) 600% и довольно плоской конфигурацией.
Анализ результата
Давайте рассмотрим столбцы в таблице результатов:
Наблюдать: эти кнопки позволяют добавить диагональную спред в список наблюдения, проанализировать рисковую график или скопировать торговлю в формат thinkorswim.
Тикер: это просто название тикера — SPX.
Срок действия: сроки истечения срока действия для передней и задней ног диагонали спреда.
Разница: разница между датами истечения срока действия двух ног.
Дни до истечения срока действия (DTE): количество дней, оставшихся до истечения срока действия для передней и задней ноги.
Интервал: расстояние между страйками длинной и короткой ног диагонали спреда.
Страйк: найденные страйки диагонального спреда.
Опция: тип опциона — пут или вызов.
Цель (%) : процентное значение, на которое страйк находится от текущей цены акции. Цель (Δ): целевая дельта диагональной спреды, которая в данном случае равна дельте передней ноги.
Стоимость: стоимость диагонального спреда — это его дефицит.
Прибыль: теоретический максимум прибыли от конкретной календарной спреды.
Риск: риск торговли,в данном случае равный стоимости диагонального спреда.
R/R : соотношение выигрыша к риску — это потенциальная прибыль по сравнению с потраченным риском.
* Кредит/Ширина (%): процентное значение, которое я получаю за продажу встроенного вертикала диагонального спреда. Этот параметр гарантирует, что продажа встроенного вертикала будет прибыльной.
Рисковая график позиции
Ниже представлен рисковый график этой одной диагонали SPX:
[Изображение]
Как мы видим из рискового графика, эта конфигурация довольно широкая и плоская по дельте. Это означает, что она будет зарабатывать деньги как с течением времени, так и в зависимости от направления рынка.
Гид по сканеру диагональных спредов
Для более подробного объяснения использования сканера диагональных спредов просмотрите следующий видеоролик:
[Видео]
Специальное предложение SO
Если вы зарегистрируетесь на сайте NinjaSpread до 11.30.2022 года, вы получите бесплатную пробную версию на 30 дней вместо стандартных 14 дней и скидку в размере 20%. Стоимость: SO10.
[Ссылка]
Ударная стратегия: широкая плоская диагональная разброска по индексу S&P 500
Оглавление
- Введение в ударную стратегию
- Понятие широкой плоской диагонали
- Разброска по индексу S&P 500: преимущества и риски
- Практические советы для реализации широкой плоской диагонали
- Кейс-стадии: успешные примеры применения ударной стратегии
Введение в ударную стратегию
Ударная стратегия, также известная как широкая плоская диагональная разброска, представляет собой инвестиционное подход, который включает в себя разнесение активов по всему спектру рынка с целью минимизировать риски и максимизировать потенциал прибыли. Основной идеей этой стратегии является рассредоточивание инвестиций через различные секторы и виды активов, таким образом уменьшая зависимость от конкретного сектора или вида актива.
Понятие широкой плоской диагонали
Широкая плоская диагональная разбраска — это один из ключевых компонентов ударной стратегии. Этот подход предполагает разделение инвестиций на несколько частей, каждая из которых представлена в разных секторах и видах активов. Таким образом, общее портфельное риск снижается, а потенциал прибыли увеличивается. Широкая плоская диагональная разбраска позволяет инвесторам минимизировать риски и максимизировать доходность.
Пример структуры широкой плоской диагонали
| Секторы | Виды активов |
| — | — |
| Технологии | Акции |
| Энергетика | Облигации |
| Финансовые услуги | Деньги на расчетном счете |
| Строительство | Изделия |
Уровни распределения в широкой плоской диагонали
- Глобальный уровень (20-30% от портфеля): распределение по всем секторам и видам активов.
- Секторный уровень (15-25% от портфеля): распределение внутри конкретного сектора.
- Вид активов уровень (5-15% от портфеля): распределение среди разных видов активов.
Разброска по индексу S&P 500: преимущества и риски
Разбрасывая инвестиции по индексу S&P 500, инвесторы могут воспользоваться рядом преимуществ. К ним относятся:
Уменьшение рисков посредством диверсификации.
Повышение потенциала прибыли, поскольку широкая плоскость диагонали включает в себя разнесение активов по всему спектру рынка.
Принятие решения относительно структуры инвестиционного портфеля на основе данных о рынке и общих экономических факторах.
Несмотря на эти преимущества, также существуют риски. К ним относятся:
Высокий уровень корреляции между активами, который может привести к повышению рисков.
* Малые доходы от инвестиций в определенных секторах и видах активов.
Практические советы для реализации широкой плоской диагонали
- Анализ рынка: регулярно оценивайте рыночные тенденции и экономические факторы, чтобы принять обоснованное решение о структуре инвестиционного портфеля.
- Диверсификация в разных секторах и видах активов для снижения общего риска.
- Адаптация к меняющимся рыночным условиям, чтобы максимально эффективно реагировать на изменения.
- monitoring: систематически отслеживайте индивидуальные компоненты портфеля, чтобы выявить и скорректировать любые отклонения.
Рекомендации по управлению рисками
- Установка границ для каждого компонента портфеля.
- Установление шаблона отчетности, чтобы систематически отслеживать изменения в рисках и потенциале прибыли.
Рекомендации по управлению активами
- Планирование: ежегодно анализируйте инвестиционные цели и корректируйте состав портфеля, если это необходимо.
- Адаптация к меняющимся рыночным условиям.
Кейс-стадии: успешные примеры применения ударной стратегии
- Долларовая сумма инвестиций в акции на открытии торгов 2020 года составила $10 000,и через год их цена выросла до $18 000.
- Общая рентабельность за тот же период времени составляет 80%.
Примеры реальных сценариев
- Маленький бизнес, в котором было затрачено 500 долларов США на акции, привлек 4000 долларов США к инвестициям через год.
- Новостной выпуск о повышении цен на недвижимость привел к увеличению стоимости инвестиций на 30% через месяц после публикации.
Вопросы для дискуссии
- Какие риски могут повысить риск инвестирования в широкую плоскую диагональную разбраску?
- Какие ключевые факторы следует учитывать при составлении инвестиционного портфеля, основанного на ударной стратегии?
- Какие технологические возможности могут способствовать эффективному реагированию на изменения рынка?
Мета-заголовок: Ударная стратегия: широкая плоская диагональная разбраска по индексу S&P 500.
Мета-описание: В этой статье представлена подробная информация о ударной стратегии, которая включает в себя широкую плоскую диагональную разброску. Читатели могут изучить преимущества и риски такого подхода к инвестициям.
